دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون[1]

 

بهره گیری از روش های اقتصادسنجی برای مطالعات تجربی مبتنی بر فرض پایایی متغیرهاست. به همین مقصود قبل از بهره گیری از آزمون های همجمعی بایستی اطمینان حاصل نمود که کلیه متغیرهای مورد بهره گیری در مدل از یک مرتبه پایا هستند. سری های زمانی را تحت آزمون پایایی قرار می دهیم تا رفتار شوک های وارده به این متغیرها را شناسایی کنیم ]46[. اهمیت پایایی متغیرهای سری زمانی از نظر روش برآورد ضرایب متغیرهای مدل می باشد. متغیرهای مربوط به یک معادله رفتاری در صورتی می توانند یک ارتباط تعادلی بلندمدت را تشکیل دهند که دارای ریشه واحد بوده، در یک سطح پایا باشند و همجمع بودن آن ها از یک مرتبه نیز توسط آزمون های همجمعی تایید گردد.

برای اولین بار گرنجر و نیوبلد[2] ]204[ تصریح کردند که بهره گیری از متغیرهای غیرپایا در سری های زمانی مشکل رگرسیون ساختگی را به وجود خواهد آورد. یک متغیر سری زمانی، زمانی پایاست که میانگین و واریانس و کوواریانس و ضرایب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و یا به بیانی دیگر مستقل از زمان باشد. در این راستا، اگر متغیرهای مورد بهره گیری در برآورد الگو پایا نباشند باعث می گردد که آزمون های t و F معمول از اعتبار لازم برخوردار نبوده و رگرسیون به دست آمده رگرسیونی کاذب باشد ]52[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از میان آزمون های تعیین پایایی سری های زمانی، آزمون های ریشه واحد در سال های اخیر مقبولیت ویژه ای میان اقتصاددانان پیدا کرده اند. آزمون های دیکی – فولر[3]، دیکی – فولر تعمیم یافته[4] و فیلیپس – پرون از دسته این آزمون ها به شمار می آیند که در این مطالعه آزمون فیلیپس – پرون برای تعیین پایایی متغیرها به کار گرفته شده می باشد. آزمون های ریشه واحد و مانند آن ها آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون، گام اول در مطالعه ارتباط بلندمدت میان متغیرها می باشد. به بیانی دیگر پایایی متغیرها در یک سطح، شرط لازم برای داشتن یک ارتباط بلندمدت به شمار می آید.

فرضیات آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون به صورت زیر تعریف می شوند:

فرضیه صفر: وجود ریشه واحد و پایایی متغیر در سری مورد مطالعه

فرضیه یک: رد وجود ریشه واحد و پایایی متغیر در سری مورد مطالعه

مطابق این آزمون اگر قدرمطلق مقدار آماره t فیلیپس – پرون از قدرمطلق مقدار بحرانی مک کینون[5] بزرگ تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر پایایی متغیرها در سطح مورد نظر تایید می گردد و در غیر اینصورت فرضیه یک مبنی بر ناپایا بودن متغیرها در سطح مورد نظر تایید می گردد.

[1] Phillips-Perron Unit Root Test

[2] Granger & Newbold

[3] Dickey-Fuller

[4] Augmented Dickey-Fuller

[5] MacKinnon Critical Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد